Binary Call Option Delta

Besonderhede oor Grieke vir Binary Options. Delta, Gamma, Rho, Vega Theta Voortgesette verder van Binary Options Payoff funksies. hier is die grafieke en beelde vir Grieke vir Binary Options 8211 asseblief daarop let dat ons die geval van Binary koopopsie Grieke geneem. Binêre verkoopopsie Grieke en binêre Tunnel Opsie Grieke sal anders wees: Die prys van 'n binêre oproep kry die struktuur soortgelyk aan dié van die delta van 'n eenvoudige oproep opsie. En vandaar die delta van die koopopsie binêre kry dieselfde vorm of struktuur as die gamma van die koopopsie plain-vanielje. Kommentaar het Post dit deur middel van die Plaas jou kommentaar verwys hieronder. Jou navrae sal reageer gratis in 24 uur 0 Comments: Plaas jou kommentaar wens julle almal winsgewend afgeleides handel en beleggingsaktiwiteite met veiligheid Post a Comment Kopiereg inligting: 169 FuturesOptionsETC Besoek ons ​​kopiereg beleid. Al die artikels, poste en ander materiaal op hierdie webwerf / blog is kopiereg op die skrywers uitgewers van hierdie site. Die inhoud moet NIE aan gereproduseer op enige ander webwerf of deur middel van ander medium, sonder die skrywers toestemming. Kontak: contactus (OP) futuresoptionsetc VRYWARING. Voor die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om die Disclaimer. Vir enige vrae of kommentaar, stuur asseblief contactus (OP) futuresoptionsetc. Binary Options Nuus - Aan u gebring deur NADEX Author: John Kmiecik Market moordenaar Mentorskap Inc. Maak nie saak watter tipe voertuig wat jy handel dryf, handelaars is altyd op soek na 'n voorsprong te sit die kans aan hulle kant en binêre opsies is nie anders nie. Hoewel binêre opsies nie gelys delta en gamma aanhalings het, is daar sekere parameters wat kan help om 'n binêre opsie handelaar het die kans op sy of haar kant, soortgelyk aan hoe 'n aandele-opsie handelaar gebruik die opsie ldquogreeksrdquo om dieselfde te doen. Letrsquos begin afbreek wat opsie delta en gamma is, en hoe aandele opsie handelaars gebruik hierdie belangrike komponente. Opsie Grieke Die opsie quotgreeksquot help om te verduidelik hoe en waarom opsie pryse beweeg. Opsie delta en opsie gamma is veral belangrik omdat hulle kan bepaal hoe bewegings in die onderliggende kan beïnvloed 'n optionrsquos prys. Opsie delta meet hoeveel die teoretiese waarde van 'n opsie sal verander as die onderliggende beweeg op of af deur 1. Byvoorbeeld, as 'n koopopsie word geprys teen 1,50 en het 'n opsie delta van 0.60 en die onderliggende beweeg hoër teen 1, die koopopsie moet toeneem in die prys tot 2.10 (1.50 0.60). Opsie gamma is die tempo van verandering van 'n opsies delta met betrekking tot 'n verandering in die onderliggende. Met ander woorde, kan opsie gamma die mate van Delta skuif te bepaal. Byvoorbeeld, as 'n koopopsie het 'n opsie delta van 0.40 en 'n opsie gamma van 0.10 en die onderliggende beweeg hoër teen 1, sal die nuwe delta wees 0.50 (0.40 0.10). Handelaars Definisie Dit is die quottraderss definitionquot van Delta dat vergelykings trek om binêre opsies. Baie opsie handelaars sal sê dat delta is die waarskynlikheid van 'n opsie verval in-die-geld. Enige aandele opsie met 'n delta van 0.40 deur handelaars kan geïnterpreteer word dat die onderliggende het 'n 40-persent kans van verval in-die-geld. Een van binêre optionrsquos grootste kenmerke is sy eenvoud. Binêre opsie pryse kan beskou word as die waarskynlikheid die opsie verval in (ITM) of out-of-the-geld (OTM) by verstryking afhangende van of die opsie gekoop of verkoop. 'N binêre Opsie Voorbeeld Ten tyde van hierdie skrywe, die CME E-mini SampP 500 Indeks Futures, die onderliggende mark wat die Nadex VSA 500 binêre is gebaseer op, kon die handel rondom 2099,00. 'N binêre opsie met 'n trefprys van 2093,50 (wat beteken dat die opsie verval ITM as die Nadex onderliggende verstryking waarde is selfs 0.001 hierbo wat trefprys) verval die volgende dag kon gewees het gekoop vir 64. Die prys van 64 is in wese die waarskynlikheid die binêre verval in die geld. Risiko / beloning is duidelik gedefinieer met binêre opsies, wat lei tot 'n uitbetaling van 100 vir elke kontrak. In wese die koper plaas op 64 'n kontrak en winste 36 (100 ndash 64) as die onderliggende mark bo die trefprys by verstryking sluit. Op grond van die koopprys, die handelaar wat die binêre gekoop het 'n kans 64 die opsie gaan verval in die geld, en dus is beloon met 'n kleiner uitbetaling weens persentasie wese in sy guns wanneer die handel is geïnisieer. In wese is die 64 koopprys was naby om soos 'n opsie wat 'n 0,64-delta het. In plaas van ITM opsies oorweeg dat die binêre opsie verval out-of-the-geld (OTM). Gebruik dieselfde voorbeeld waar die onderliggende mark verhandel rondom 2099,00 maar hier is ons met behulp van 'n hoër staking van 2217,50 waar die binêre prys is aangehaal op 9 verval die volgende dag. Deur die verkoop van hierdie binêre staking vlak, die handelaar is van mening dat die onderliggende mark nie sal sluiting bo 2117,50 by verstryking. Dit is duidelik dat die handelaar het die aanvanklike handel rand, maar sit op 91 / kontrak (100 ndash 9) vir die binêre handel. By verstryking as dit binêre bly OTM dan die binêre sal waardeloos verval (onder 2117,50) met die kontrak te vestig op 0. Omtrent hierdie tyd sal die binêre verkoper die 100 nedersetting verstryking uitbetaling per kontrak ontvang, netting n 9 wins nie insluitend ruil fooie. In hierdie geval, kan die delta vir hierdie trefprys oorweeg 0.09 as gevolg van wat die opsie is verkoop vir. Met ander woorde, wat gebaseer is op die prys, die opsie het net 'n 9 kans verval ITM wat ook sinvol van 'n risiko / beloning perspektief. Die handelaar het 'n maksimum risiko van 91 'n kontrak en slegs 'n 9 maksimum beloning. Waarom sou enige handelaar oorweeg hierdie scenario Wel die antwoord is eenvoudig, die ander kant 'n 9 gunstige waarskynlikheid is 'n 91 ongunstige waarskynlikheid so in hierdie geval die binêre verkoper het die kans. Opsie Pryse veranderlik As jy al ooit verhandel binêre of aandele opsies, jy weet dat pryse voortdurend verander. Een van die redes opsie pryse verander is te danke aan opsie gamma vir aandele-opsies en die vermeende gamma in binêre opsies. Vir beide binêre en gelykheid opsies, tyd verweer die waarskynlikheid vir OTM opsies verval ITM en tyd verhoog die waarskynlikheid van ITM opsies verval ITM. Opsie gamma verhoog die digter die opsie kry om verstryking. Dit maak sin omdat 'n aandele-opsie 'n delta van 1 (ITM) of 0 (OTM) by verstryking niks tussenin kan hê. Hoe nader die opsie kry om verstryking hoe meer die delta kan verander as gevolg van die delta word óf 0 of 1. Dit is die rede waarom die gamma groter groei en kan die delta meer invloed as die opsie koppe in verstryking. Waargeneem Opsie en Gamma Hoewel daar geen gamma aan binêre opsies, die pryse te verander, net soos wat hulle sou met verloop van tyd met reg opsies. Die beste manier om hierdie beginsel gebruik van binêre opsies te verstaan ​​is om te dink die onderliggende wat handel dryf sywaarts soos dit nader aan verstryking koppe. Gaan terug na ons voorbeeld hierbo waar die binêre opsie ITM gekoop met 'n trefprys van 2093,50 verval die volgende dag, neem die onderliggende mark ambagte sywaarts terwyl al hoe nader en nader aan die binêre verstryking. Die program is reeds ITM so die binêre prys sal voortgaan om te styg, as gevolg van die toenemende delta of waarskynlikheid van die binêre verstryking in die geld. Dit waarskynlikheid verhoog, want nou is daar minder tyd. Byvoorbeeld, die oorspronklike koste van die 2093,50 staking was 64 met verloop die volgende dag. As die onderliggende mark bly relatief stil, met net twee ure weg tot verstryking, kan die binêre prys verhoog tot 90. Die koopprys en in wese die delta van die opsie sal voortgaan om te groei, wat beteken dat die uitbetaling sal voortgaan om te krimp as gevolg van die tyd . Die prys sal styg op die binêre opsie, net soos die delta sal nader aan verstryking verhoog. Die nader aan verstryking, hoe meer gamma speel 'n rol met reg opsies te verander delta. Binêre opsies basies funksioneer op dieselfde manier, al is dit die veranderinge gereflekteer en gesien net in die prys en nie ook op 'n aandele optionrsquos ketting. Laaste Gedagtes Die skoonheid van binêre opsies is dat daar so baie verskillende verval, wat wissel van vyf minute tot 'n week. Hou delta en gamma in gedagte, hoe korter die tydperk, hoe groter is die veranderinge kan wees om die binêre opsies. Vir 'n binêre opsie wat naby aan verstryking, kan 'n mens 'n vinnige en onverwagte skuif van 'n winsgewende handel te omskep in 'n verloorder, en natuurlik dit kan gunstig so goed werk in 'n flits. As jy 'n vooroordeel en verwag dat 'n skuif voor verstryking, dan kan die stille ldquogreeksrdquo potensieel gee die binêre handelaar 'n gewenste risiko / beloning verhouding. Kyk na die vermeende of stil delta en gamma van binêre opsies volgende keer as jy handel dryf en wil die kans aan jou kant sit. dit kan die verskil in maksimum wins en maksimum verlies wees gouer as wat jy dink Futures, opsies, en swaps handel behels risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Mark data is die eiendom van die Exchange. Mark data vertraag ten minste 10 minute. Toegang tot hierdie webwerf en die gebruik van hierdie mark data is onderhewig aan die volgende: (a) Mark data is vir die ontvangers persoonlike gebruik en mag nie versprei sonder die toestemming van die Exchange, wat kan afhang van uitvoering van 'n ooreenkoms en betaling van die toepaslike fooi (b) die wisselkoers en sy lisensiehouers behou alle intellektuele eiendom op die mark data (c) die wisselkoers en TradingCharts aanspreeklikheid vir markdata en gebruik daarvan, en enige en alle verliese, skade of eise wat voortspruit uit die gebruik van die mark data (d) die wisselkoers en TradingCharts kan opskort of ontvangs van die mark data beëindig deur enige party as die wisselkoers of TradingCharts rede om te glo die mark data word misbruik of verkeerd het. Dit is ook 'n toestand van toegang tot hierdie webwerf wat jy eens aan nie kopieer, versprei, vang, reverse engineering of andersins gebruik inligting wat op hierdie webtuiste vir enige ander doel behalwe vir die direkte vertoning in Internet leser van slegs die eindgebruiker, en net in die formaat wat voorsien word. Hierdie bladsye kopieer TradingCharts, Inc. Handel Forex, kommoditeite en Stock indekse met Binary Options uitvoering Sien Hoe As jy al ooit verhandel aandele opsies vir 'n relatief billike bedrag van die tyd, dit is waarskynlik veilig om te sê jy vertikale versprei het verhandel. En as hierdie aanname is vernou nog meer, 'n oorgrote meerderheid van die vertikale versprei sou waarskynlik krediet versprei is. Binêre opsies. Lees hier. Maak nie saak watter tipe voertuig wat jy handel dryf, is handelaars altyd op soek na 'n voorsprong op die kans aan hulle kant te sit en binêre opsies is nie anders nie. Hoewel binêre opsies nie gelys delta en gamma aanhalings het, is daar sekere parameters wat kan help om 'n binêre opsie handelaar het die kans op sy of haar kant. Lees verder here. Binary Options Grieke Die billike prys van opsies kan teoreties bereken word met behulp van 'n wiskundige vergelyking, wat algemeen na verwys as Black-Scholes model (BSM). Die veranderlikes in die BSM word verteenwoordig deur die Griekse alfabet. So, is die veranderlikes genoem as opsie Grieke. Deur die monitering van die veranderinge in die waarde van opsie Grieke, kan 'n handelaar die veranderinge in die waarde van 'n opsiekontrak te bereken. Gesamentlik, is daar vyf opsie Grieke, wat die pryssensitiwiteit van 'n opsies kontrak met betrekking meet tot vier verskillende faktore naamlik: Verandering in die prys van die onderliggende bate Rentekoers Volatiliteit Tyd verval Die vyf opsie Grieke, wat 'n binêre opsies handelaar moet verpligtend vertroud te maak, is soos volg: Delta Delta, wat beskou word as die belangrikste veranderlike onder opsie Grieke wees, verteenwoordig 'n opsies sensitiwiteit vir die veranderinge in die prys van 'n onderliggende bate. Met ander woorde, Delta of die heining verhouding weerspieël die omvang van verandering in die prys van 'n opsie vir 'n 1 verandering in die prys van 'n onderliggende bate. Verteenwoordig deur die Griekse simbool, kan die Delta beide positiewe en negatiewe waardes het. Die Delta waarde bly nie vaste en veranderinge as 'n funksie van ander veranderlikes. As die prys van 'n onderliggende bate styg, sal die prys van 'n koopopsie optrek asook (met die aanvaarding weglaatbaar veranderinge in ander veranderlikes). Byvoorbeeld, as die prys van 'n voorraad is 10 en die opsies Delta waarde is 0,7 dan vir elke dollar styging in die prys van die onderliggende bate, sal die oproep prys optrek deur 0,70. Aan die ander kant, vir elke dollar daling in die prys van die bate, die oproep prys sal daal deur 0,70. Op andersom, met inagneming van die dieselfde voorbeeld hierbo bespreek, sal 'n dollar styging in die prys van 'n onderliggende bate lei tot 'n daling in die prys van 'n verkoopopsie deur 0,70 en omgekeerd. Nou, laat ons kyk na binêre opsies, wat is 'n wiskundige afgeleide van die vanielje opsies. Logies, aan die begin van 'n handelsmerk, 'n binêre oproep of sit die naaste aan die onderliggende prys sal die hoogste Delta het. Die Delta waarde van 'n binêre opsie kan oneindige 'n oomblik voor die verstryking sodoende lei tot 'n wins uit die handel. Die Delta waarde vir binêre oproepe is altyd positief, terwyl die Delta waarde vir binêre wan is altyd negatief. Gamma vroeër in hierdie artikel, het ons genoem dat Delta is 'n dinamiese nommer, wat veranderinge saam met veranderinge in die prys van 'n voorraad ondergaan. Die tempo waarteen die waarde van Delta sal verander vir 'n 1 verandering in die prys van 'n voorraad staan ​​bekend as die gamma. So, kan dit afgelei word dat opsies met 'n hoë gamma vinniger sal reageer op veranderinge in die prys van die onderliggende bate. Kom ons kyk na wat 'n koopopsie het 'n Delta van 0.40. So, wanneer die prys van die onderliggende bate styg met 1, sal die oproep prys styg met 0,40. Maar wanneer die prys van die opsies styg met 0,40, die Delta waarde is nie meer 0.40. Dit is omdat die opsie oproep 'n bietjie dieper in die geld sou wees. Dus, sal die Delta nader aan 1,0 beweeg. Kom ons neem aan dat die Delta is nou 0,60. Die verandering in die Delta waarde, wat 0,20 (0.6082110.40), vir 'n 1 verandering in die prys van die onderliggende bate is die gamma waarde vir die gegewe opsies kontrak. Die Delta kan nie meer as 1.0 soos voorheen genoem. So, Gamma sal afneem (draai negatief) as opsie dieper in die geld gaan. Gamma, verteenwoordig deur die Griekse alfabet, speel 'n belangrike rol in die verandering van Delta wanneer 'n binêre oproep / sit opsie nader die teiken prys. Die Gamma styg skerp toe 'n binêre opsie nader of kruisies die teiken. In kort, Gamma dien as 'n aanduiding vir die toekomstige waarde van Delta. So, dit is 'n nuttige instrument vir verskansingsdoeleindes. Theta Theta, algemeen na verwys as die tyd verval, sou waarskynlik die mees dikwels bespreek jargon deur tegniese ontleders wees. Theta, verteenwoordig deur Griekse letter verwys na die bedrag waarmee die prys van 'n oproep of sit opsie sou afneem wat ooreenstem met 'n enkele dag verandering in die periode van 'n opsiekontrak. Die waarde van 'n oproep of sit opsie afneem soos elke minuut sterf. Dit beteken dat selfs al is die onderliggende prys van 'n bate nie verander nie, nog 'n oproep of sit opsie sal sy hele waarde verloor ten tyde van die verstryking. Theta faktor is 'n moet om te oorweeg terwyl handel vanielje opsies. In die geval van binêre opsies, so lank as wat die prys bly bo die oproep prys of onder die put prys, sal die handel lei tot 'n wins te maak. Dit synde die geval, die waarde van 'n binêre oproep / sit handel teoreties verhoog met die benadering van die periode. Die konvensionele oproep / verkoopopsies, aan die ander kant, sal hulle tyd waarde en handel verloor op hul intrinsieke waarde. Daar is 'n paar binêre makelaars wat toelaat dat handelaars om af te sluit voor verstryking. In sulke gevalle, die uitbetaling persentasie (wanneer die handel in-die-geld) sal oor die algemeen te verhoog as die verstryking nader kry. So 'n Neem Wins fasiliteit is in lyn met die bespreking hierbo. Vega Dit is 'n bekende feit dat geïmpliseerde wisselvalligheid van geen twee bates verhandel in die finansiële markte is soortgelyk. Daarbenewens het die geïmpliseer wisselvalligheid van enige gegewe bate nie konstant bly. 'N Verandering in die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n sekuriteit sou 'n verandering, kleiner of groter, in die prys van 'n oproep of sit opsie veroorsaak. So, Vega verwys na die omvang van verandering gesien in die prys van 'n oproep of sit opsie vir 'n enkele punt verandering in die geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende bate. Gewoonlik, 'n toename in die geïmpliseer wisselvalligheid resultate in 'n styging in die waarde van opsies. Die rede hiervoor is dat 'n hoër wisselvalligheid vereis 'n toename in die omvang van die potensiële prys beweging van 'n onderliggende bate. Daar moet kennis geneem word dat 'n oproep of sit opsie met 'n jaar verstryk tydperk 'n Vega waarde van selfs tot 0,20 kan hê. Wisselvalligheid is 'n vyand vir 'n binêre opsies handelaar in die sin dat dit 'n winsgewende handel kan draai (in-die geld) in 'n verlies (out-of-geld) op die oomblik van verval. Dus, kan ons redeneer dat 'n hoë Vega is nie beter vir 'n binêre opsies handelaar. Rho Rentekoerse het wel 'n impak op die prys van die oproep en verkoopopsies. Die verandering in die prys van die oproep en verkoopopsies vir 'n enkele punt verandering in die rentekoers word deur die veranderlike Rho. Korttermyn vanielje opsie spelers sal nie geraak word deur die waarde van Rho. So, ontleders selde daaroor praat. Slegs diegene handelaars wat handel langtermyn opsies soos spronge is wat geraak word deur Rho of die koste van voer. Natuurlik, kan dit verstaan ​​word dat Rho, verteenwoordig deur die Griekse alfabet, is onbelangrik vir 'n binêre opsies handelaar aangesien die meeste van die binêre opsie handel het relatief kort termyn verstryk en geen koste van oordrag gehef nadat jy 'n handel. Deur doeltreffend te bestuur die Delta, Gamma en Theta waardes, kan 'n handelaar nie handel dryf kies net behoorlik, maar ook 'n gewenste risiko om verhouding te beloon te bereik. Daarbenewens sal die kennis van opsies Grieke 'n handelaar in staat stel om hoogs voordelige inter-mark strategieë in die lang termyn te skep. Lees meer artikels oor Onderwys. SearchThe Pryse van Binary Options As jy handel dryf jou binêre opsies het jy al ooit stop en vra jouself af hoe binêre opsies Wel geprys, vir die grootste deel van hul waarde word bereken gebaseer meeste van die tyd op die BlackScholes model. Dit wiskundige model is gebaseer op 'n mark vir afgeleide instrumente wat die prys van 'n Europese opsie styl sal gee. Onafhanklike toetse van die model het getoon dat die model produseer baie naby aan werklike aanhalings met 'n paar teenstrydighede bekend as die opsie glimlag. Die Black Scholes model is 'n parsiële differensiaalvergelyking wat die prys van die opsie teen tyd beskryf. Die sleutelbegrip is om die opsie foutloos verskans deur die koop en verkoop van die onderliggende bate wat risiko kanselleer. Hierdie strategie is vernoem delta verskansing en is die basis vir baie ander handel strategieë. As sodanig is die formule bere dat daar net een ware prys op die opsie wat bereken word deur die Black Scholes formule. Die waarde van 'n oproep opsie vir 'n nie-dividend-betalende onderliggende aandele in terme van die BlackScholes parameters is: Die prys van 'n ooreenstemmende sit opsie gebaseer op sit-bel gelykheid is: Vir beide, soos hierbo: Een van die belangrikste komponente van die vergelyking, soos vroeër bogenoemde noem, is die delta. Die binêre koopopsie delta meet die variansie in die prys van die koopopsie gebaseer op die verandering in die onderliggende bates prys en is die hoek van die helling van die binêre opsies prys profiel teenoor die onderliggende bates. Die opsie prysformule gebruik Griekse simbole en uit al hierdie simbole, is die binêre opsies delta beskou as die mees praktiese hulpmiddel omdat dit die status van die onderliggende bate dui. Byvoorbeeld, 'n binêre koopopsie met 'n delta van 0,5 beteken dat indien die onderliggende aandeelprys styg 1 dan die binêre oproep sal ook verhoog deur. Nog 'n voorbeeld toon dat 'n kort 400 kontrak posisie in SampP500 binêre oproepe met 'n delta van 0,25 gelyk aan 'n kort posisie in 100 SampP500 kort toekoms. Onthou egter dat die delta is altyd veranderende as gevolg van die verandering in die onderliggende bate, en enige ander verandering in ander veranderlikes sal veroorsaak dat die delta te verander. So as enige van of al die veranderlikes in die vergelyking aan te pas wat onderliggende prys sluit, tyd tot vervaldatum, geïmpliseer wisselvalligheid veranderinge, dan is die binêre opsie sal nie noodwendig altyd in waarde toeneem deur of die bogenoemde voorbeeld van SampP posisie kort toekoms. Maar vir al sy moeite werd, die nut van die Delta van al die Griekse simbole wat in die formule - is die mees geïmplementeer deel van instrument wat gebruik word in die handel. Beste Binary Options BrokersDirac Delta funksie en die binêre opsie: 'n piek al die pad na die hemel toe Rahul Bhattacharya 17 Junie 2011 In die somer van 1992, 'n jong mede, gewapen met 'n gevorderde graad in Wiskunde, het by die handel FX opsies lessenaar van 'n groot beleggingsbank op Wall Street as 'n ontleder. In daardie dae, dit was skaars vir 'n handelaar of 'n quant (selfs die term ldquoquantrdquo wasnrsquot wat algemeen) 'n wiskunde of 'n fisika-graad en in baie banke MBA het oor die algemeen geheers die handel vloere. Op 'n dag was daar 'n paar probleem met 'n binêre opsie posisie van 'n handelaar en die mede het om te kyk na sy posisie grense en risiko perke 'n verslag aan sy baas maak. Die baas was met verlof en hy het om te gaan en kyk na die hoof handelaar daardie middag. Die binêre oproep, wat OTM was, was op 'n FX paar en om te verstryk in 'n paar hoursrsquo tyd. Die wisselvalligheid was baie laag en delta van die opsie was om 150. Die hoof handelaar het die mede-oor of die delta is wat die korrekte waarde as volgens sy begrip delta is die heining verhouding en 'n 150 heining verhouding het nie sin maak om hom. Dit is duidelik dat, was die hoof handelaar eenvoudig Kwis die mede en probeer om hom te toets. Dit was 'n uiters vervelige middag en die markte was eerder stil. Die mede-, in 'n spoel van opwinding, uitgeblaker dat wiskundig gesproke is die delta van die program is eintlik die afgeleide van die Heaviside-funksie en dus itrsquos n Dirac delta funksie. So het die delta kan meer of selfs aansienlik meer as 100. En selfs al is dit dalk blyk dat die ldquomeasurerdquo is die afbreek van dit isnrsquot eintlik omdat die algehele oppervlakte, 'n soort van 'n gevolmagtigde mate, was nog een. Die handelaar het die mede as hy praat in Engels ldquoHeaviside functionrdquo, ldquomeasurerdquo, ldquoDirac deltardquo Was dit bankingor opsie handel die handelaar dan gevra om die mede-om te gaan 'n verduidelik dit alles aan die hoof uitvoerende beampte van die bank, drie verdiepings bo en het hom gewaarsku dat die uitvoerende hoof was skaars bekend is met al die hoërskool wiskunde, wat nog te sê maatteorie en Gevorderde funksies. Dit is nie bekend wat daarna gebeur het. Die mede-, nou die Global Hoof van FX in 'n ander bank sal ons nie te kenne. Maar hy kon nooit vergeet wat die handelaar het vir hom gesê die middag. Die traderrsquos woorde, was asof geëts in sy gedagtes veral 'n frase wat hy gebruik het om die Dirac delta funksie simboliseer. Dit is wat die handelaar daardie dag het verduidelik aan die mede (nie woordeliks vermelding): Dink aan 'n reghoek met lengte ldquo rdquo en breedte ldquo rdquo sodanig dat die gebied is gelyk aan een. En ook van mening dat niks bestaan ​​in die omgewing van die reghoek, die a. leemte (al maatstawwe van oppervlakte, volume, ens buite hierdie reghoek is nul). Nou, maak nie saak wat die waarde van is, sal die oppervlakte van die reghoek altyd een en alles buite die reghoek sal in 'n leemte bly, meet nul. En al Payoffs uit die gegewe binêre opsie wat ooit kan gebeur (of jy besef / kry wat payoff of nie) gebeur binne hierdie reghoek. maak nou die reghoek staan ​​op sy lengte, sodanig dat die lengte word die ldquobaserdquo en die breedte word die ldquoheightrdquo op 'n vlak hieronder. En dan hou die vermindering van die waarde van, maak van die basis kleiner wat sal veroorsaak dat die hoogte te verhoog, aangesien hoogte is omgekeerd eweredig aan die basis. Maar maak nie saak hoe klein die basis word (dit wil sê hoe klein ldquo rdquo word) en hoe stekelrige of lank die hoogte word (hoe maw groot ldquo rdquo word), die oppervlakte van hierdie reghoek gaan voort om een ​​te bly. En alles wat buite hierdie reghoek steeds in 'n leemte te bly. As ons nou verminder die basis van hierdie reghoek om 'n infinitesimale klein waarde, maak dit byna nul is, dan die hoogte sal byna oneindige geword - 'n lang piek bereik na die hemel toe. Die reghoek is nou in duie gestort in 'n enorm groot piek eenvoudig 'n streep staan ​​op 'n punt. Die reghoek het geword van die Dirac delta funksie. So die Dirac delta funksie is vervat in elke reghoek in die heelal en in elke binêre opsie. Trouens, die Dirac delta funksie vervat in alle finansiële instrumente. Verwysing: Vir meer inligting oor Dirac delta funksie en die toepassing daarvan in die handel binêre opsies, sien Nassim Talebs uitstekende boek Dynamic Verskansing. Enige kommentaar en navrae kan gestuur word deur middel van ons web-gebaseerde vorm.